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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE FONDOS DE PENSIONES Y LA VOLATILIDAD DE LA BOLSA DE VALORES : EVIDENCIA EMPÍRICA A NIVEL MUNDIAL
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2014) SANHUEZA GARCÍA, EDUARDO IGNACIO; SANHUEZA GARCÍA, EDUARDO IGNACIO; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
Resumen extenso ver impreso o acceso electrónico
ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO MEDIANTE MODELOS GARCH PARA DIFERENTES PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2014) ALVAREZ SÁNCHEZ, VERÓNICA ANDREA; ALVAREZ SÁNCHEZ, VERÓNICA ANDREA; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
Resúmen extenso ver acceso electrónico o ejemplar impreso
ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA RELACIÓN DINÁMICA ENTRE FLUJOS DE FONDOS MUTUOS, RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD BURSÁTIL EN CHILE
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2015) RODRÍGUEZ FUENTES, GERARDO ANDRÉS; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Comercial; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
No incluye resúmen
BENCHMARKING DE LA BANCA CENTRAL EN AMÉRICA LATINA ENTRE LOS AÑOS 2010-2016
(2018) HUENUHUEQUE SEPÚLVEDA, DYMYTHY ANTONIO; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE COMPOSICIÓN DE IMPORTACIONES Y CRECIMIENTO ECONOMICO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LATINOAMÉRICA.
(2019) PEÑA PANGUE, GONZALO ANDRÉS; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
DESARROLLO DE UN MODELO DE SELECCIÓN BINARIA MIXTA PARA LA DETECCIÓN DE EFECTIVIDAD EN CLIENTES NO RESIDENCIALES PARA PRINCIPAL DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO DE SANTIAGO
(2017) VÖN MÜHLENBROCK LEAL, FEDERICO JAVIER; VÖN MÜHLENBROCK LEAL, FEDERICO JAVIER; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
El presente documento detalla la construcción de un modelo de regresión logística mixta para pronosticar la probabilidad de efectividad, asociada a las pérdidas no técnicas, sobre los clientes no residenciales de Chilectra.Se entrega solución a la necesidad de mejorar el método de selección de clientes a inspeccionar por parte de las áreas de control de pérdida y se analiza el desempeño actual. El modelo propuesto es simple de comprender por los usuarios del negocio, lo que asegura su correcta utilización.Las etapas de datos y construcción de modelos están alineadas con la evidencia histórica, las mejores prácticas internacionales y las casuísticas relevantes del negocio, mediante el aporte de los expertos. El desarrollo se realiza con la información disponible en el DWH de la compañía, mediante el motor de cálculo SAS. Previo a la modelización se aplican depuración y mejora de la calidad de los datos, transformación y adecuación para análisis econométricos. Los datos utilizados están comprendidos entre Enero de 2013 y Septiembre de 2016, los últimos ocho meses se usan para medir el rendimiento en pronóstico. Se construyen 108 variables candidatas y 50 modelos en totalidad, en el presente documento se detallan los análisis para los cuatro modelos finales.El modelo propuesto consta de cinco variables, dos de ellas numérico-continuas. La población se agrupa en dos: clientes con potencia contratada fuera de punta y los que no, a este último se le aplica el mismo modelo sin la variable de potencia y se recalibran los parámetros. La técnica aplicada resulta ser la más apropiada para mejorar de selección.Para el segmento con potencia contratada se obtiene una ROC de ajuste de 81,2% y media de 78,67% para pronóstico, mientras que en el otro grupo los valores son de 77,8% y 66,01%. Se evidencia el impacto de una correcta técnica de inspección en los costes del área, pues se evidencia que se puede aumentar en diez veces el margen directo al utilizar el modelo con un volumen menor. En cada fase el modelo seleccionado presenta superioridad bajo los criterios definidos, en especial en la ROC de pronóstico frente a distintos escenarios y métodos de cálculo.
DETECCIÓN DE BURBUJA FINANCIERA EN BITCOIN Y POSIBLE COMPORTAMIENTO FUTURO EN BASE A UN TIPO DE CAMBIO CONVENCIONAL
(2018) GONZÁLEZ MONROY, SEBASTIÁN PATRICIO; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA ECOENERGÍAS S.p.A
(2018) DONOSO CHANDÍA, GONZALO CRISTIAN; AMESTICA HERNANDEZ, GONZALO DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
EFECTIVIDAD DEL ANALISIS DE PATRONES DE VELAS JAPONESAS EN EL MERCADO ACCIONARIO CHILENO
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2015) LAGOS PALOMINO, EDUARDO MATIA; LAGOS PALOMINO, EDUARDO MATIA; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
El análisis técnico comprende muchas herramientas que ayudan a predecir el comportamiento de los precios de los activos en los mercados bursátiles. El gráfico de velas japonesas creado en el siglo XVIII es una de estas herramientas. En los últimos años, diversos autores han llevado a cabo estudios sobre el tema, analizando la efectividad de los patrones de velas para diferentes mercados accionarios. Sin embargo, no se ha realizado ningún trabajo similar para el mercado chileno. En este trabajo de investigación, se estudiaron dieciséis patrones de velas, y se consideraron las series de datos de las quince acciones más representativas del IPSA, que en conjunto representan cerca del 52% del mercado accionario chileno. Los datos analizados abarcaron un periodo de diez años, específicamente desde 2004 hasta 2013. La frecuencia de confirmación de cada patrón fue medida en la sesión bursátil del día posterior a la aparición de dicho patrón, y los resultados fueron comparados con los presentados en otros estudios similares. Tanto en el análisis frecuencial como en el análisis disgregado por acciones pocos patrones confirmaron el comportamiento que se esperaba de ellos. Incluso algunos se comportaron de forma contraria a lo establecido en la literatura. Por lo tanto, no se recomienda la extrapolación de dichos patrones hacia otros mercados y acciones. Por otro lado, en el análisis estadístico se encontró evidencia estadísticamente significativa de la capacidad predictiva de algunos patrones, pero estos resultados no permiten afirmar que los patrones de vela tengan el poder de predecir el comportamiento futuro a modo generalizado. Por todo lo anterior, la principal contribución del presente estudio es mostrar evidencia sobre la efectividad de los patrones de velas como predictores del comportamiento del precio de las acciones en el mercado chileno.
EFECTO DEL GAS NATURAL EN EL MERCADO BURSÁTIL
(2017) ALVARADO CANALES, SILVIO MIGUEL CAMILO ÁLVARO; ALVARADO CANALES, SILVIO MIGUEL CAMILO ÁLVARO; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
En la siguiente memoria se estudia el efecto que posee el gas natural tanto en su mercado spot comode futuros, a través de metodologías de análisis econometrico. Para esto es necesario mencionar que elgas natura es una de las fuentes de energía mas utilizadas en el mundo. Algunos estudiosos la consideranuna de las mejores fuentes de generación energética puesto que su combustión es considerablemente maslimpia que la del petroleo y del carbón. Adicional a ello es de saber que alrededor del globo existe unagran cantidad de yacimiento de este commodity, entre los cuales se encuentra un 75% libre de petroleo ysolo el 25% en presencia de crudo. Dado que el gas natural es un commodity, el cual se define como unelemento homogéneo y poco diferenciado que se transa en el mercado de valores en grandes volúmenes, sevuelve interesante estudiar su comportamiento y repercusiones en las acciones e indices relacionados coneste elemento. Para realizar dicho análisis en una primera instancia se estudia la industria del gas natural endonde destacan países como son Estados Unidos, Rusia y Noruega, por sus niveles de producción y consumode este compuesto. También es importante rescatar información relacionada con el comportamiento de loscomodities con respecto a el mercado, en donde existen estudios ligado con el oro, la plata y el petroleo, dadouna base para iniciar este estudio.El análisis relacionado con el gas natural utiliza diversas herramientas econometricas, entre la cualesencontramos el indice de correlación de Pearson, la causalidad Granger, los modelos GARCH y las seriesortogonales de mercado, posibilitando el estudio y antecedentes para realizar conclusiones al respecto.El estudio propiamente tal comienza con un estudio a nivel agregado por lo cual se utilizan indicesbursátiles de los países que posee un mayor nivel de producción y consumo del compuesto, iniciando con unanálisis descriptivo tanto de las series temporales del gas natural como de los indices, en donde se encuentraprincipalmente la presencia de una gran alza entre el 2012 y 2014 para posteriormente en el año 2015desplomarse. Una vez expuesta esta información es posible visualizar cierta relación entre algunos indices yel precio del gas natural, pero para afirmar dicha hipótesis es necesario continuar con el estudio.Como es sabido las series financieras por lo generar presentas una alta volatilidad y a su vez estaacompañada de autocorrelación, por lo cual es necesario comprobar dicha hipótesis a través de la prueba deraíz unitaria, logrando establecer que las primeras diferencia de estas series poseen la estacionalidad requeridapara el estudio. Dada esta característica se obtienen los retornos de cada una de las series para proseguir conel análisis y revisar la correlación existente entre los distintos indices y el gas natural tanto en su forma spotcomo de futuros. Dicho test entrega unos valores extremadamente bajos, siendo los mas representativos el deCanadá y el de Rusia. Pero el simple hecho de que exista correlación no implica que estas variables esténrelacionadas, por lo cual se someten al estudio de causalidad de Granger, logrando obtener únicamente lacausalidad de los futuros del compuesto sobre el MICEX.Continuando con el estudio se realiza el calculo de la volatilidad del gas y la posible relación entreesta y los indices logrando obtener como conclusión de dicho análisis la nula causalidad entre estas variables.Luego se realizan modelos considerando tanto el efecto del mercado y el gas natural en su formato spot, dondese obtiene una gran significancia del mercado y solamente una significancia del gas con respecto al MICEX.En lo que respecta a la variabilidad de dichas series obtenidas a través de modelos GARCH, se obtiene quedichos indices dependes tanto de su efectos pasados como de sus errores de estimación. Posteriormente seincorpora dentro del modelo los futuros del gas natural, provocando que en la gran mayoría de los caso estavariable sea significativa e incorpora en cierta medida al gas spot. En lo que respecta a la variabilidad de estemodelo se mantienen todas las variables significativas.Una vez estudiados estos modelos se vuelve interesante ver que sucede al incorporar el petroleo alinterior del mismo, generando principalmente una total significancia de esta variable y causando algunosefectos sobre la significancia de los futuros del gas natural.Luego de realizado este análisis se pudo corroborar que dadas las características y modelos realizados,a nivel agregado el efecto que posee el gas natural en su formato spot es prácticamente nulo, mientras quecomo futuros posee una mayor repercusión pero sigue siendo muy baja para el mercado en los cuales afecta.Después de realizado el análisis agregado surge la interrogante de que ocurre a un nivel mas detallado,específicamente con acciones de Estados Unidos.En lo que se refiere a la estadística descriptiva de estas acciones, es posible apresar que poseen unamedia muy cercana a 0, lo que nos dice que existieron periodos de alzas y bajas en el tiempo estudiado. Asu vez también se encuentran empresas que poseen grandes retornos positivos y grandes perdidas. Cabemencionar que todas estas acciones poseen una gráfica parecida, la cual posee su pick en el año 2014 paracaer en el año 2015. Posterior a este análisis visual, se puede realizar el estudio de correlación en dondeencontramos un total de 21 empresas que presenta una correlación sobre 0,1 con el precio de los futuros delgas natural y una menor cantidad con respecto al gas spot, esto nos indica que potencialmente existen mejoresmodelos y una mayor impacto en dichas acciones por parte de este commodity.Luego de este análisis y dado que las acciones están intrínsecamente ligadas al gas natural, se procedea realizar los modelos pertinentes de manera similar a los expuesto en la version agregada. Encontrandoen una primera instancia, en el modelo que incorpora solamente el gas natural spot,la alta significancia delmercado y del gas natural spot dentro de dichas empresas. Los modelos GARCH de estos se comportande manera similar que a nivel agregado, en donde se puede ver la dependencia del pasado y de los erroresse estimación. Luego de analizado dicho modelo se incorpora los futuros del gas natural provocando, enalgunos caso, el deterior de la significancia del gas spot e incorporando de manera directa y considerable losfuturos del gas natural. Además se puede observar un claro domino del efecto del mercado en cada una de lasacciones. Por otra parte en la variabilidad de este modelo se encuentra un efecto que produce que existanvariables que no son significativas con respeto la variabilidad estimada del periodo anterior.Posteriormente al incorporar el efecto del petroleo se puede visualizar una clara significancia delmercado , del petroleo y de los futuros del gas natural en dichos modelos, logrando percibir que dichasvariables poseen un impacto significativo en el valor de dichas acciones. En lo que respecta al gas spot, alincorporar el crudo, existe la incorporación de esta variable al interior de algunos modelos, mientras que enlos GARCH se mantienen muy parecidos a los obtenidos con el modelo anterior.Finalmente después de realizado el análisis es posible establece que a nivel agregado la repercusivodel gas natural de los distintos indices es muy baja mientras que a nivel detallado, con acciones ligadas a estecombustible, posee un efecto considerable que puede llegar a modificar las decisiones de inversión en dichasempresas.
ESTRUCTURA JERARQUICA DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO
(2016) CARVALLO OSSA, TOMÁS IGNACIO; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN LA V REGION
(2017) MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CRISTIAN EDUARDO; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CRISTIAN EDUARDO; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de Prefactibilidad técnica yeconómica para conformar una empresa dedicada al tratamiento de desechos Hospitalariosen la Región de Valparaíso que opere en línea con la normativa nacional y Europea encuanto a sus emisiones. De manera de obtener un proceso amigable con el medio ambiente,con la consecuencia de que los residuos resultantes del proceso se depositen en Vertederosautorizados como desechos asimilables a los domiciliarios.El proyecto busca presentar una alternativa confiable para el tratamiento dedesechos hospitalarios mediante el proceso de incineración, que involucra el retiro,traslado, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios, además busca incidirpositivamente en la región minimizando el volumen de desechos depositados en vertederos,lo que minimiza los costos por volumen tratado y ser un ente generador de empleabilidadcon este emprendimiento
ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA EL USO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO.
(2017) RIVERA CASTILLO, CARLOS JOSÉ; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE LAS AFP CHILENAS
(2018) ARAYA MUÑOZ, RAMSY ALBERTO; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
(2017) FLORES ASTUDILLO, MARIO JAVIER; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
EVIDENCIA DE BURBUJAS ESPECULATIVAS DENTRO DEL MERCADO LATINOAMERICANO, UNA PRUEBA CON EL MODELO LPPL Y DCCGARCH
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2015) LLANOS ANGULO, CRISTIAN DAVID; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
El objetivo de esta tesis es analizar cinco mercados latinoamericanos, en específico para Brasil, Chile, México, Colombia y Perú. Con el fin de determinar de manera empírica la presencia de burbujas durante el último periodo de diez años que abarca desde el año 2005 al año 2015. Esto basado en el modelo propuesto por Johansen, Sornette y Ledoit sobre la predicción de burbujas especulativas de crecimiento sobre exponencial oscilatorio, motivado por el propio comportamiento del inversor bajo los supuestos de maximización de utilidad y la propia influencia de actores en el mercado junto con su parecer académico. El modelo fue aplicado a un total de 201 empresas diversificadas entre las bolsas de dichos mercados, buscando analizar si existe algún patrón de comportamiento diferenciador entre rubros, es decir, si existiese una estimación que estimule el mercado en una dirección, generando luego una propagación del mismo a través de mercados nacionales e internacionales, bajo un modelo restrictivo de contagio entre las mismas. Se halla un total de 124 burbujas diversificadas entre 92 empresas de las 201 en estudio, la poca precisión del modelo genera que no exista un resultado concluyente sobre una diferenciación por rubros. Por otra parte, dado que el modelo LPPL, por sí solo, no garantiza una relación clara por rubros, se opta por analizar un modelo de contagio auto regresivo multivariable (VAR(p)) analizando dos situaciones. La primera consistió en evaluar el contagio entre rubros por cada país, es decir el comportamiento a nivel interno, mientras que en el segundo caso, se analizó el contagio o causalidad entre los países para cada rubro. Ante la alta volatilidad de las series y la plausibilidad del estudio, se opta por utilizar un modelo Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias v equiponderado por rubro, el cual a diferencia de los índices tradicionales con ponderaciones relativas, presenta de mejor manera el comportamiento por tres razones básicas, primero el considerar la totalidad de empresas con igual peso, permite que no se favorezca un análisis sobre empresas más estables y con mejores estados financieros que generalmente reaccionan de mejor manera ante una crisis; segundo, los índices equiponderados revelan de mejor manera el índice de riesgo de una economía dado que la diversificación en su medida anula los riesgos sistemáticos, y por ende equivaldría a una cartera de inversión equiponderada sobre cada rubro en particular, y tercero, con un fin más analítico, permite analizar cada empresa de la muestra, no sesgando a un conjunto selecto de las mismas. Finalmente a modo de analizar la interrelación de largo plazo entre los rubros se aplica un modelo DCC-GARCH multivariado analizando las mismas condiciones para el modelo de contagio. El resultado obtenido muestra que entre rubros existe una relación de largo plazo estable en el tiempo, solo Brasil y Colombia presentaron un alza sostenida en sus correlaciones previa a la crisis de 2008, sobre todo a nivel del rubro energía y construcción. La relación entre países resulta ser baja, bordeando un nivel de 0,4 a 0,6 y no presenta una variación de largo plazo durante el periodo estudiado con la excepción del rubro industrial el cual si percibe un efecto de persistencia en su correlación después de los shocks.
EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PAGO: ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE UNA TRANSICIÓN HACIA UNA SOCIEDAD SIN DINERO EN EFECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
(2016) TAFRA TAFRA, VALERIA LUCÍA; KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
GASTO EN SALUD PÚBLICA REGIONAL E INEUIDAD EN CHILE, ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN DE DATOS DE PANEL
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2015) FOURNIES PALLAVICINI, ALDO ANDRES; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
El presente trabajo es una investigación sobre la relación a largo plazo de dos variables trascendentales en el bienestar del país y en su persecución del desarrollo, estas son: la desigualdad en los ingresos y el gasto en salud público per cápita. Se investiga la posible relación de las variables por medio de un análisis de datos de panel y series de tiempo en base a una muestra comenzando el año 1990 hasta el 2009, medido tanto a nivel nacional como regionalmente. Las variables utilizadas son obtenidas de información entregada por el gobierno de Chile, utilizando el coeficiente de Gini para medir la desigualdad de los ingresos y el gasto gubernamental en salud anual. La importancia de este estudio recae en el compromiso de las políticas gubernamentales para alcanzar un nivel de desarrollo económico propicio para la población y niveles de bienestar óptimos en todo el territorio. El estudio se enmarca entorno a la discusión nacional sobre la desigualdad de ingresos en la población y la distribución de las riquezas en Chile, esto viene estrechamente relacionado con la erradicación de la pobreza y con el mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por tal motivo, se transforma en un estudio muy relevante dado el contexto de crecimiento económico de Chile y sus metas sociales para llegar a ser un país de oportunidades y desarrollo. La metodología de este estudio comienza con un análisis de las series de tiempo donde se analiza la raíz unitaria de los datos para ver su estacionalidad, seguido de pruebas de cointegración y causalidad para determinar que variable tiene mayor influencia sobre la otra y cuál es la dirección de la relación, y finalmente se determina la ecuación que describe la relación presente entre ellas. En la literatura se encuentran variados estudios a lo largo de los años que buscan encontrar la relación entre las dos variables ya mencionadas. Autores han llegado a plantear variadas hipótesis sobre cómo pueden influenciar en modelos económicos y sociales la relación entre estas dos variables y sus áreas de aplicación, determinando conclusiones positivas, negativas y neutras para la relación entre estas variables y los métodos de aplicación. La investigación ha reflejado en primer lugar que las series de tiempo de Coeficiente de Gini y Gasto en Salud Per Capita en Chile, son procesos integrados de orden uno, es decir son estacionarias en su primera diferencia. Lo mismo ocurre para el caso de los datos de panel de las variables desglosadas en las trece regiones administrativas de Chile. Estos resultados dan paso para realizar un análisis sobre la relación de largo plazo de las variables. Dicha relación es encontrada arrojando que existe una relación a largo plazo confirmada por los test de cointegración aplicados en ambos casos. Finalmente se estudia el tipo de relación entre las variables, arrojando que existe una relación negativa entre las variables, es decir, que al aumentar el gasto en salud publico per cápita en Chile el nivel de desigualdad en los ingresos disminuye, tanto a nivel nacional como por regiones. Una conclusión muy importante ya que guía las políticas públicas a invertir en el bienestar social para asegurar una mejor calidad de vida y eliminar la brecha de la inequidad que está siendo tan cuestionada en Chile hoy en día.
IMPACTO DE LA BALANZA COMERCIAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN CHILE: UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN
(2018) CARVAJAL GARCÍA, MACARENA ANDREA; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO; Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias; AMESTICA HERNANDEZ, GONZALO DAVID
LA MOROSIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LOS BANCOS EN CHILE
(2017) VIDAL ESPINOZA, SEBASTIÁN ANDRÉS; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO

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