Thesis EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
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Date
2017
Authors
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Program
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Departament
Campus
Campus Casa Central Valparaíso
Abstract
Description
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Keywords
CAVIAR, EGARCH, SIMULACION HISTORICA, VALUE AT RISK
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