Thesis EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
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Date
2017
Authors
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Program
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Campus
Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso
Abstract
Description
Catalogado desde la version PDF de la tesis.
Keywords
CAVIAR, EGARCH, SIMULACION HISTORICA, VALUE AT RISK
