EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES

Thesis
EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES

dc.contributor.department	Departamento de Industrias
dc.contributor.guia	Kristjanpoller Rodriguez, Werner David
dc.contributor.other	Salazar Albornoz, Rodolfo Ignacio
dc.coverage.spatial	Campus Casa Central Valparaíso
dc.creator	Flores Astudillo, Mario Javier
dc.date.accessioned	2024-09-25T13:39:16Z
dc.date.available	2024-09-25T13:39:16Z
dc.date.issued	2017
dc.description	Catalogado desde la version PDF de la tesis.
dc.description.degree	INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
dc.description.program	INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
dc.format.medium	CD ROM
dc.identifier.barcode	3560900232589
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6245
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1946
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject	CAVIAR
dc.subject	EGARCH
dc.subject	SIMULACION HISTORICA
dc.subject	VALUE AT RISK
dc.title	EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
dc.type	Tesis Pregrado
dspace.entity.type	Tesis
usm.date.thesisregistration	2017
usm.identifier.thesis	4500014508.0

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