OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES

Thesis
OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES

dc.contributor.advisor	KRISTJANPOLLER, WERNER (Profesor Guía)
dc.contributor.advisor	MICHELL, KEVIN (Profesor Correferente)
dc.contributor.author	TORREALBA MUÑOZ, FELIPE IGNACIO
dc.contributor.department	Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias
dc.coverage.spatial	Casa Central Valparaíso
dc.date.accessioned	2024-09-25T17:23:24Z
dc.date.available	2024-09-25T17:23:24Z
dc.date.issued	2019-09
dc.description.degree	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
dc.description.program	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
dc.identifier.barcode	3560900260606
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7996
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2518
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessRights	A
dc.subject	FINANZAS
dc.subject	ARMA
dc.subject	GARCH
dc.subject	EVT
dc.subject	CARTERA DE ACTIVOS
dc.subject	CÓPULA
dc.subject	SERIE DE TIEMPO
dc.title	OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES
dspace.entity.type	Tesis

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