Thesis OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES
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Date
2019-09
Authors
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Program
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Departament
Campus
Campus Casa Central Valparaíso
Abstract
Description
Keywords
FINANZAS, ARMA, GARCH, EVT, CARTERA DE ACTIVOS, CÓPULA, SERIE DE TIEMPO
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