Thesis OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES
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Date
2019-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Program
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Campus
Casa Central Valparaíso
Abstract
Description
Keywords
FINANZAS, ARMA, GARCH, EVT, CARTERA DE ACTIVOS, CÓPULA, SERIE DE TIEMPO
