OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

Thesis
OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

dc.contributor.department	Departamento de Industrias
dc.contributor.guia	Kristjanpoller Rodriguez, Werner David
dc.contributor.other	Michell Valencia, Kevin Esteban
dc.coverage.spatial	Campus Casa Central Valparaíso
dc.creator	Muñoz Valenzuela, René Omar
dc.date.accessioned	2024-09-25T17:39:59Z
dc.date.available	2024-09-25T17:39:59Z
dc.date.issued	2018
dc.description	Catalogado desde la version PDF de la tesis.
dc.description.degree	Ingeniería Civil Industrial
dc.format.medium	CD ROM
dc.identifier.barcode	3560900259732
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8070
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1271
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject	BLACK-LITTERMAN
dc.subject	MARKOWITZ
dc.subject	PORTAFOLIO
dc.subject	VALOR EN RIESGO CONDICIONAL
dc.subject.other	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL
dc.title	OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
dspace.entity.type	Tesis
usm.date.thesisregistration	2018
usm.identifier.thesis	4500027582.0

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