OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

Thesis
OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

dc.contributor.advisor	KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID
dc.contributor.author	MUÑOZ VALENZUELA, RENÉ OMAR
dc.contributor.department	Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS
dc.contributor.other	MICHELL VALENCIA, KEVIN ESTEBAN
dc.coverage.spatial	Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso
dc.date.accessioned	2024-09-25T17:39:59Z
dc.date.available	2024-09-25T17:39:59Z
dc.date.issued	2018
dc.description	Catalogado desde la version PDF de la tesis.
dc.description.degree	Ingeniería Civil Industrial
dc.format.medium	CD ROM
dc.identifier.barcode	3560900259732
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8070
dc.identifier.uri	https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1271
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessRights	A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba
dc.subject	BLACK-LITTERMAN
dc.subject	MARKOWITZ
dc.subject	PORTAFOLIO
dc.subject	VALOR EN RIESGO CONDICIONAL
dc.subject.other	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL
dc.title	OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
dspace.entity.type	Tesis
usm.date.thesisregistration	2018
usm.identifier.thesis	4500027582.0

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