Thesis OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
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Date
2018
Authors
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Program
Campus
Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso
Abstract
Description
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Keywords
BLACK-LITTERMAN, MARKOWITZ, PORTAFOLIO, VALOR EN RIESGO CONDICIONAL
