HIGH FRECUENCY TRADING AND GRAPHICS PROCESSING UNIT

Abstract

El análisis técnico de los mercados bursátiles y de divisas ha sido utilizado para intentar predecir el comportamiento de los precios de un activo o una divisa. Dicho análsis se basa en la detección de patrones en una serie temporal financiera, las que son conocidas por su comportamiento no estacionario y aleatorio. Un patrón de interés de estudio es la integración y cointegración entre los precios de ciertas divisas, el cual establece que cuando dos o más series de tiempo están cointegradas, y considerando que ambos procesos no sean estacionarios (como es el caso de las series de tiempo financieras), existe una relación de equilibrio a largo plazo, que vincula ambas series para que esta relación sea estacionaria. El modelo que permite aprovechar este partón es el Vector Error Correction Model (VECM). Existen varios trabajos donde modelan este problema con pares de monedas, particularmente con las series de tiempo del Foreign Exchange Market (FOREX), las cuales mediante herramientas computacionales como Matlab, Eviews, entre otros, es posible predecir computacionalmente el comportamiento de dichas series de tiempo. Sin embargo un foco importante de este tipo de series es su carácter Online, ya que a cada segundo se genera nueva información en el sistema debido a la compra o venta de divisas, el cual no ha sido abordado completamente en la literatura. VECM es un modelo matricial, que desde el punto de vista Online, sufre ciertas actualizaciones de valores, lo que implica que para poder realizar una predicción es necesario resolver un sistema matricial. En este trabajo se presenta el modelo VEC, el modelo VEC para ventanas deslizantes y la implementación Online que busca optimizar cálculos computacionales, reduciendo la cantidad de cálculo de los vectores de cointegración. Complementariamente, se creó un diagrama de clases asociado a los casos de uso del modelo, considerando entre ello: lectura de datos, resampleo a cierta frecuencia, gráficos de resultados, etc. Se realizaron pruebas con diferentes monedas de FOREX, asegurando las condiciones necesarias para poder aplicar el modelo. Los resultados muestran que la versión Online del modelo VEC, disminuye cerca del 50% el tiempo de ejecución sin comprometer la precisión del algoritmo. Adicionalmente, se implementaron rutinas utilizando CUDA para optimizar el cálculo.