Optimización de transacciones en agregadores DEX: un enfoque de programación lineal para maximizar retornos en ambientes descentralizados

Abstract

Este trabajo se centra en la optimización de transacciones en DEX (intercambios descentralizados), especialmente mediante agregadores DEX. El reto principal radica en maximizar el número de tokens obtenidos a través de transacciones, teniendo en cuenta tanto los costos de gas como las tasas de conversión que pueden variar significativamente en el dinámico ecosistema de las finanzas descentralizadas. A través de un modelo de programación lineal, se creó una solución que identifica rutas óptimas para transacciones. Esta solución toma en consideración múltiples factores, tales como el costo de la comisión de la transacción, la liquidez disponible, el potencial de deslizamiento y las variaciones en tasas de conversión. Adicionalmente, se realizó un análisis extenso de la estructura y comportamiento de las rutas de conversión que utilizan los agregadores, revelando la relación entre las comisiones, la liquidez, el enrutamiento y el deslizamiento. This work focuses on the optimization of transactions in DEX (decentralized exchanges), especially through DEX aggregators. The primary challenge lies in maximizing the number of tokens obtained through transactions, considering both gas costs and conversion rates that can vary significantly in the dynamic ecosystem of decentralized finance. Using a linear programming model, a solution was developed to identify optimal transaction paths. This solution takes into account multiple factors, such as the transaction fee cost, available liquidity, slippage potential, and variations in conversion rates. Additionally, an extensive analysis of the structure and behavior of conversion paths used by aggregators was conducted, revealing the relationship between fees, liquidity, routing, and slippage.