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Thesis
ELECCIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN DE RETORNOS ACCIONARIOS EN EL MERCADO CHILENO. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS CAPM, FAMA, FRENCH Y REWARD BETA.

dc.contributor.advisorKristjanpoller Rodríguez, Werner David
dc.contributor.departmentUniversidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias
dc.contributor.otherFraser Morales, Walter
dc.coverage.spatialCasa Central, Valparaíso
dc.creatorLiberona Maturana, Carolina Paz
dc.date.accessioned2024-10-02T12:10:24Z
dc.date.available2024-10-02T12:10:24Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionCatalogado desde la versión PDF de la tesis
dc.description.abstractel modelo vuelve a la base media-varianza eficiente. Se concluye que existe un modelo capaz de presentar un buen ajuste con los retornos del mercado accionario chileno, y que además de manera comparativa se resuelve que es el modelo de tres factores de Fama y French. Por último en cuanto a la relación con los planteamientos teóricos, se puede inferir que para el mercado chileno no existe un riesgo diferente de la varianza que explique los retornos de forma importante, pero además que la relación con el mercado no explica completamente los retornos accionarios, siendo necesario complementarlo con los factores referentes a la capitalización bursátil y principalmente al ratio book-to-market.
dc.description.degreeMBA MAGÍSTER EN GESTIÓN EMPRESARIALes_CL
dc.format.mediumCD ROM
dc.format.mediumPapel
dc.identifier.barcode3560900144917
dc.identifier.urihttps://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19360
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Técnica Federico Santa María
dc.rights.accessRightsB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)
dc.source.urihttp://www.usm.cl
dc.subjectPREDICCION EN LOS NEGOCIOS
dc.subjectACCIONES (Bolsa)
dc.titleELECCIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN DE RETORNOS ACCIONARIOS EN EL MERCADO CHILENO. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS CAPM, FAMA, FRENCH Y REWARD BETA.
dc.typeTesis Postgradoes_CL
dspace.entity.typeTesis

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