Thesis MODELO DE SERIES DE TIEMPO APLICADO AL EQUITY RISK PREMIUM CHILENO
| dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID | |
| dc.contributor.author | FUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLAS | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.other | CARVAJAL ALMEIDA, PAOLA ANTONIETA | |
| dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
| dc.creator | FUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLAS | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:04:40Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T12:04:40Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986). | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
| dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900122273 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51177 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | RIESGO (ECONOMIA) | es_CL |
| dc.subject | INVERSIONES | es_CL |
| dc.subject | VALORES | es_CL |
| dc.title | MODELO DE SERIES DE TIEMPO APLICADO AL EQUITY RISK PREMIUM CHILENO | es_CL |
| dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
| dspace.entity.type | Tesis |
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