Thesis MODELO DE SERIES DE TIEMPO APLICADO AL EQUITY RISK PREMIUM CHILENO
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Date
2006
Journal Title
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Volume Title
Program
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL
Campus
Casa Central, Valparaíso
Abstract
En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986).
Description
Catalogado desde la versión PDF de la tesis.
Keywords
RIESGO (ECONOMIA), INVERSIONES, VALORES
