ANÁLISIS FRACTAL DEL COMPORTAMIENTO EN EL PRECIO DEL COBRE ENTRE 1980 - 2007

Abstract

Debido a las fluctuaciones de los precios del cobre, productores y consumidores intentan regularmente pronosticar la dinámica del mercado del cobre. En el presente estudio haremos un análisis del comportamiento del precio del cobre entre los periodos de 1980 . 2007, con el fin de saber la aleatoriedad de los datos y mas importante aun saber si el comportamiento de estas series temporales tiene memoria de largo plazo, con el fin de saber la capacidad predictiva de estos valores. Para lograr lo dispuesto anteriormente es que se utiliza el enfoque fractal por ser un medio que permite seguir de cerca movimientos dinámicos y complejos. También se abordan temas como la teoría del caos, fractales y la hipótesis de eficiencia de los mercados.