DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE

Thesis
DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE

dc.contributor.advisor	Valenzuela Domínguez, Eduardo Leonardo
dc.contributor.department	Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central
dc.creator	Carvajal Almeida, Paola Antonieta
dc.date.accessioned	2024-10-02T12:17:02Z
dc.date.available	2024-10-02T12:17:02Z
dc.date.issued	2006
dc.description	Digitalizada desde la versión papel
dc.description.abstract	[Resumen del autor] Se define un concepto nuevo llamado Componentes Principales Condicionales que incorpora el orden cronológico de las series de tiempo al análisis por componentes principales tradicional. Este concepto se aplica a la construcción del mod
dc.description.degree	MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS	es_CL
dc.format.medium	Papel/Digitalizada
dc.identifier.barcode	3560900207281
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19545
dc.language.iso	es
dc.publisher	Universidad Técnica Federico Santa María
dc.rights.accessRights	B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)
dc.source.uri	http://www.usm.cl
dc.subject	RIESGO (Economia)
dc.subject	MODELOS MATEMATICOS
dc.subject	FINANZAS MODELOS MATEMATICOS
dc.subject	ANALISIS MULTIVARIABLE
dc.subject	PROCESOS ESTOCASTICOS
dc.title	DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE
dc.type	Tesis de Postgrado
dspace.entity.type	Tesis
usm.campus.sede	BC

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