PAIRS TRADING DE ALTA FRECUENCIA Y DINÁMICO OPTIMIZADO CON OPTIMIZACIÓN DE COLONIA DE HORMIGAS.

Abstract

Se propone un algoritmo metaheurístico para la optimización de los umbrales dedecisión de Pairs Trading. Este modelo fue aplicado a datos de alta frecuencia del mercadoForex, con una frecuencia de 15 minutos. El Pairs Trading tiene un enfoque de PCA y laoptimización de umbrales se hizo basado en Colonia de Hormigas. Para la creación deAnt Colony Optimization to Pairs Trading (ACO-PT) se inspiró en ACO-FRS, generandomodificaciones como por ejemplo la discretización de las variables.Se generaron 3 algoritmos de ACO-PT, para así evaluar la efectividad de cada componente.Respecto al caso de no haber optimizado los umbrales, ACO-PT1, mostró unamejora en la rentabilidad anualizada de 13.21 % y una mejora en el índice de Sharpe de9.01 %. ACO-PT2 mostró una mejora de 13.09 % en rentabilidad y de 7.85 % en el índicede Sharpe. Con respecto al algoritmo ACO-PT3, no fue posible confirmar estadísticamenteuna mejora después de aplicar la prueba de Wilcoxon. Como resultado, podemos concluirque la variación del algoritmo propuesto que mostró el mejor rendimiento (ACO-PT1)también fue el algoritmo con menos pasos y, por lo tanto, el más simple y más rápido.