Thesis Análisis econométrico de la influencia de la pandemia en la predicción de precios de acciones en empresas de recuros naturales del IPSA.
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Date
2023-10-04
Authors
Badilla Fuenzalida, Claudia Enrique
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Abstract
La dimensión de los impactos económicos provocados por eventos imprevistos se manifiesta de manera notoria en los mercados financieros. La pandemia del COVID-19 se erige como un acontecimiento de envergadura global que ha reconfigurado sectores económicos, incluyendo el mercado bursátil. Un ámbito particular de atención es el de las empresas de recursos naturales cuyas acciones han oscilado ampliamente, planteando la cuestión de cómo la pandemia ha influido en sus precios y sus predicciones, en un contexto de incertidumbre.
“En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica”. (Banco Mundial, s.f.). Sin embargo, el valor del IPSA es un tema que ha sido objeto de estudio y discusión, ya que su comportamiento es aleatorio y puede tener un impacto significativo a nivel económico en especial para inversionistas.
Esta investigación se propone explorar cómo la pandemia ha impactado la anticipación de los precios de acciones en el IPSA, con un enfoque en empresas vinculadas a los recursos naturales, como Aguas Andinas, CAP, CMPC, Copec y SQM. Dada su relevancia económica y su presencia en el índice IPSA, que refleja la salud financiera de Chile, entender cómo la pandemia ha moldeado sus valores accionarios se torna crucial para inversores y analistas.
El análisis se centra en dos fases: Sin pandemia (01/01/2015 al 31/12/2019, 60 meses) y Con pandemia (01/01/2020 al 31/12/2022, 36 meses). Esta delimitación temporal permite revelar las consecuencias de este evento en las series de precios y explorar su impacto en la volatilidad y la previsión.
Considerando lo anterior, el problema de investigación se centra en las siguientes preguntas: ¿Cómo han variado los patrones de precios en empresas de recursos naturales entre ambos periodos? ¿Cómo ha influido la volatilidad en la predicción de precios futuros tras la crisis?
¿Existen divergencias notables en los modelos econométricos utilizados y su capacidad para anticipar tendencias postpandemia?
En última instancia, esta investigación busca enriquecer el entendimiento de la relación entre eventos disruptivos como la pandemia y el comportamiento bursátil, para respaldar decisiones financieras informadas en un entorno de volatilidad cambiante.
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Keywords
Pandemia , IPSA , Análisis econométrico
