REDES NEURONALES Y SU IMPACTO EN LA PREDICCIÓN SEMANAL EN EL PRECIO DEL COBRE, DOLAR (US/CLP) E IPSA

Abstract

La presente investigación muestra la aplicabilidad de las redes neuronales artificiales (RNA) en el mercado accionario, de metales y divisas, mediante el estudio del índice selectivo de precio de acciones (ipsa), precio del cobre y la tasa de cambio del peso chileno con respecto al dólar americano (USD/CLP). Para ello se entrena un conjunto de redes neuronales con los datos históricos de estas variables, en un horizonte de una década. Se comparan los resultados y pronósticos con respecto a los modelos lineales de Series de Tiempo más utilizados hoy en día. Finalmente se demuestra la capacidad de utilización de datos históricos de las RNA para predecir semanalmente el comportamiento de las variables de este estudio de mejor forma que los modelos tradicionales de predicción