Análisis de influencia entre publicaciones de twitter de cuentas de influencers y empresas consolidadas sobre bitcoin.

Abstract

El mercado de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento exponencial desde la creación de Bitcoin en 2008 por Satoshi Nakamoto, transformándose en un fenómeno económico y social de gran impacto. A diferencia de los activos financieros tradicionales, las criptomonedas operan en un entorno digital descentral- izado, lo que las hace especialmente sensibles a factores externos como la percepción pública y el sentimiento del mercado. Según Shen, Urquhart y Wang (2019), Bitcoin se ha consolidado como la criptomoneda más popular en términos de volumen de negociación, atrayendo la atención tanto de inversores como de medios de comunicación. En este contexto, el análisis de la actividad en redes sociales, particularmente en plataformas como Twitter, ha surgido como un campo de estudio relevante para entender la dinámica de los precios y la volatilidad de las criptomonedas. Estudios previos han demostrado que el volumen de publicaciones y el sentimiento expresado en estas pueden influir significativamente en el comportamiento del mercado. Por ejemplo, Shen et al. (2019) encontraron que el volumen de tweets relacionados con Bitcoin es un determinante significativo de la volatilidad y el volumen de negociación, lo que sugiere que la actividad en redes sociales puede anticipar movimientos de mercado, aunque no necesariamente los retornos de inversión. La influencia de figuras públicas e influencers en el mercado de las criptomonedas es otro aspecto crítico que ha captado la atención de investigadores y analistas. Un trabajo reciente de Otabek y Choi (2022) confirma que los tweets de usuarios con un alto nivel de seguidores influyen en consecuencia en el precio futuro de BTC. Phillips y Gorse (2023) emplearon modelos epidémicos, comúnmente utilizados para detectar brotes de enfermedades, para identificar patrones especulativos en el mercado de criptomonedas basados en datos de redes sociales, evidenciando la capacidad predictiva de estos datos para detectar comportamientos de burbuja. De manera similar, Aharon et al. (2022) exploraron la relación entre la incertidumbre expresada en Twitter y el rendimiento de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, encontrando una correlación significativa en periodos de alta volatilidad e incertidumbre. El objetivo de esta tesis es analizar la relación de causalidad entre las publicaciones en Twitter de cuentas corporativas y de influencers respecto al comportamiento de Bitcoin. A través del análisis de series temporales y el uso de modelos de causalidad de Granger, se busca identificar si existe una influencia significativa de las publicaciones de empresas como Bloomberg, Coinbase y MicroStrategy en la actividad de influencers prominentes como Robert Kiyosaki, Anthony Pompliano, Vitálik Buterin, Cathie Wood y Willy Woo, y viceversa. Este estudio contribuirá a la comprensión de cómo las dinámicas de interacción en redes sociales afectan el mercado de criptomonedas y ofrecerá una visión más profunda sobre el rol de los influencers en la formación de expectativas y decisiones de inversión en este mercado emergente. Además, se llevará a cabo un análisis de correlación entre las variables del mercado de Bitcoin (precio, volumen y volatilidad) y la cantidad de tweets publicados diariamente. Este enfoque tiene como objetivo identificar si existe una relación entre las variaciones en el comportamiento del Bitcoin y las publicaciones en Twitter relacionadas con esta criptomoneda, proporcionando una mejor comprensión de cómo los cambios en el mercado pueden estar vinculados a la actividad en redes sociales.