Modelamiento econométrico para la predicción del precio del salmón

Abstract

La presente investigación analiza y caracteriza diversas variables en series de tiempo, con las cuales se desarrolla un modelo econométrico que valida el comportamiento del precio del salmón chileno FOB Miami (variable dependiente). El método elegido es Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) mediante una regresión lineal múltiple modelada en el software Stata. Los resultados obtenidos, demuestran que algunas de las variables analizadas estadísticamente no son significativas para predecir la variable dependiente o simplemente no cumplen los test estadísticos, por lo que son descartadas del modelo. Como todas las cualidades relevantes de la variable dependiente no son observables, los errores individuales están correlacionados con las observaciones, lo que genera que los MCO sean inconsistentes. En otras palabras, como no se disponen de todas las variables de influencia entonces los residuos no son independientes de las observaciones por lo que MCO estará sesgado. Para solucionar esta problemática se propone un modelo alternativo a la regresión mediante el anidamiento de los datos, eligiendo el método de efectos fijos. Estos efectos fijos se utilizan para incorporar al modelo la estacionalidad del precio. La investigación consta de una etapa de recolección, preparación y análisis de información de la industria salmonera nacional e internacional, la que es detallada en el estado del arte y en el marco teórico. Posteriormente, se caracteriza y se desarrolla el modelo econométrico con sus respectivas variables, elementos y supuestos, para terminar con la validación estadística del modelo y entregar un modelo econométrico mejorado estadísticamente. Se concluye que para futuras investigaciones se deberán analizar los eventos entro de la serie de tiempo que pudieran estar afectando los resultados obtenidos.