Thesis DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE
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Date
2006
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Abstract
[Resumen del autor] Se define un concepto nuevo llamado Componentes Principales Condicionales que incorpora el orden cronológico de las series de tiempo al análisis por componentes principales tradicional. Este concepto se aplica a la construcción del mod
Description
Digitalizada desde la versión papel
Keywords
RIESGO (Economia)
