PRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Thesis
PRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES

dc.contributor.advisor	ALLENDE OLIVARES, HÉCTOR
dc.contributor.author	BAÑADOS FELMER, DANIEL HOMERO
dc.contributor.department	Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central
dc.contributor.other	RIFF ROJAS, MARÍA CRISTINA
dc.date.accessioned	2024-11-01T02:02:45Z
dc.date.available	2024-11-01T02:02:45Z
dc.date.issued	2002
dc.description	Digitalizada desde la versión papel
dc.description.abstract	[Resumen del autor] Los mercados bursátiles se caracterizan por sus fluctuaciones tanto de corto plazo como de largo plazo. Esto plantea la necesidad de contar con alguna metodología que pueda predecir en alguna medida dichas variaciones y así poder mitig
dc.description.degree	INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO	es_CL
dc.format.medium	Papel/Digitalizada
dc.identifier.barcode	35609000873429
dc.identifier.uri	https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68204
dc.language.iso	es
dc.publisher	Universidad Técnica Federico Santa María
dc.rights.accessRights	B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)
dc.source.uri	http://www.usm.cl
dc.subject	REDES NEURALES (Ciencia de la Computación)
dc.subject	SERIES DE TIEMPO
dc.title	PRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES
dc.type	Tesis de Pregrado	es_CL
dspace.entity.type	Tesis
usm.campus.sede	BC

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