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MODELO DE SERIES DE TIEMPO APLICADO AL EQUITY RISK PREMIUM CHILENO
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2006) FUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLAS; FUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLAS; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias; CARVAJAL ALMEIDA, PAOLA ANTONIETA
En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986).