Browsing by Author "Cotrado Vargas, Joel Josue"
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Thesis Pronóstico de variabilidad diaria del índice IPSA usando mediciones de volatilidad diaria histórica(Universidad Técnica Federico Santa María, 2013-05) Cotrado Vargas, Joel Josue; Saavedra Díaz, Oscar Gonzalo; Departamento de Industrias; Kristjanpoller Rodríguez, Werner DavidEl presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de modelos econométricos que permitan generar pronósticos de la variabilidad diaria del índice IPSA, los datos utilizados corresponden a la rentabilidad diaria al cuadrado del índice IPSA para el periodo del 3 de enero del 2003 al 19 de noviembre del 2012. La serie de tiempo ha sido modelada bajo la perspectiva de los modelos ARMA (Autoregresivo de Media Móvil), ARFIMA (Autoregresivo Fraccionalmente Integrado de Media Móvil), GARCH (Autoregresivos Generalizados de Heterocedasticidad Condicional) y SV (Volatilidad Estocástica). Para la generación de los pronósticos se implementó un procedimiento de “Ventana Móvil” de datos para la estimación del pronóstico del “día siguiente” del periodo, con esta estrategia se elaboraron pronósticos para el periodo del 02 de mayo del 2011 al 19 de noviembre del 2012. Para la conclusión de la superioridad del desempeño de un modelo frente otro, se realizaron pruebas con el estadístico SPA, bajo los criterios de las funciones de pérdida MSE (error medio cuadrático) y MAD (desviación media absoluta). La evidencia final mostró que el modelo GARCH presentó el mejor desempeño frente a los demás modelos en estudio.
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