Browsing by Author "BAHAMONDES JERIA, MARIO ALEJANDRO"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Thesis EL IMPACTO DE LAS NOTICIAS MACROECÓNOMICAS EN LA VOLATILIDAD DIARIA DEL USD/CLP(Universidad Técnica Federico Santa María, 2012) BAHAMONDES JERIA, MARIO ALEJANDRO; BAHAMONDES JERIA, MARIO ALEJANDRO; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; SCAVIA DAL POZZO, JAVIERThesis EL IMPACTO DE LAS NOTICIAS MACROECONÓMICAS EN LA VOLATILIDAD DIARIA DEL USD/CLP.(2012-03) BAHAMONDES JERIA, MARIO ALEJANDRO; BAHAMONDES JERIA, MARIO ALEJANDRO; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WENER (Profesor(a) Guía); SCAVIA DAL POZZO, JAVIER ANDRÉS (Profesor(a) Correferente); Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de IndustriasEl presente trabajo de tesis realiza un análisis sobre el impacto de las noticias macroeconómicas en la volatilidad diaria del precio del USD/CLP, este impacto puede variar dependiendo del tipo de noticia que se presente en un horario determinado. Los tipos de noticias que se estudiaran serán las noticias nacionales e internacionales; para esto se seleccionaran las noticias mas relevantes que se dan a conocer en los distintos países que puedan tener inferencia sobre el precio del dólar, en Chile, EE.UU y la Zona Euro. La manera de realizar este análisis se basa en la realización de regresiones econométricas con modelos de estimación financieros de tipo ARMA (auto regresión de promedios móviles) y EGARCH (auto regresión exponencial general condicional heterocedástica) que se han utilizado para estimar el impacto en pares de monedas como el EUR/USD y otros. Para el diseño de estos modelos se ha utilizado una base de datos de los precios de cierre del USD/CLP en un espacio temporal de 5 minutos desde las 9:00 am hasta las 13:30 pm durante 6 meses desde el 31 de Mayo de 2011 hasta el 2 de Diciembre de 2011.Las conclusiones obtenidas indican que existen categorías de noticias que inciden de manera mas fuerte en la volatilidad intradía del tipo de cambio USD/CLP. Es posible además, determinar que existen noticias que por anunciarse en un horario fuera del que opera el mercado, no tienen mayor incidencia en un aumento de actividad y volatilidad.
Política de Privacidad 
