Browsing by Author "Araya Sassi, Claudio Christian"
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Thesis Modelos de pronóstico de corto plazo para precios del petróleo WTI spot(Universidad Técnica Federico Santa María, 2009-08) Araya Sassi, Claudio Christian; Allende Olivares, Renato; Departamento de Industrias; Albornoz Sanhueza, Víctor ManuelEl objetivo de este estudio es evaluar el desempeño de pronóstico de los diferentes modelos del petróleo WTI spot presentes en la literatura y proponer un nuevo modelo que permita pronosticar los precios del crudo WTI en el corto plazo. Se evaluaron diferentes modelos econométricos de corto plazo de petróleo WTI spot en función de varias variables financieras y estructurales. Para todas las frecuencias de datos, la bondad de ajuste de los modelos estimados, resumido por el R2 ajustado, decrece a medida que disminuye la frecuencia desde mayores valores semanales a valores trimestrales. En general, las variables estructurales no presentan un desempeño satisfactorio al explicar la variabilidad del petróleo WTI spot. Se identificó NCLP (Posiciones Largas de No Comerciales) como una variable que refleja los cambios en las expectativas del mercado del petróleo, específicamente, del mercado de futuros del crudo WTI NYMEX y por ende de los precios del petróleo WTI spot. Se seleccionaron los modelos que poseían un mayor desempeño de pronóstico ex post, en forma semanal, mensual y trimestral. En cada una de estas frecuencias el modelo que consideraba como variable explicatoria a NCLP fue el elegido para realizar pronósticos ex ante.
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