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Browsing Arq_paso by Author "ACOSTA SALAZAR, JONATHAN (Profesor Guía)"
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- PublicationESTADÍSTICA ESPACIAL CON MATRICES DE COVARIANZA CASI SINGULARES(2019-12)
;PÉREZ OJEDA, JAVIER IGNACIO ;VALLEJOS ARRIAGADA, RONNY (Profesor Guía) ;ACOSTA SALAZAR, JONATHAN (Profesor Guía)Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de MatemáticaEl problema de tratar procesos con matrices de covarianza singulares o casi singula- res ha sido largamente estudiado desde hace décadas (Penrose, 1955), donde se han propuesto distintas estimaciones para las matrices de covarianza, especialmente para la inversa. En este trabajo se consideran distintos enfoques para tratar matrices de covarian- za singulares o mal condicionadas, desarrollados principalmente por Ayyıldız et al. (2012), Marzetta et al. (2011) y Tucci y Wang (2011), llevando cada enfoque a pro- cesos espaciales, que poseen una estructura de covarianza paramétrica que es sensible a distancias pequeñas entre ubicaciones, lo cual conlleva a una matriz singular o casi singular. Luego se procede a realizar estimaciones de la matriz de covarianza, para hacer inferencia en la estimación de parámetros y kriging. Dada una matriz de cova- rianza paramétrica casi singular, se hace la estimación de valores propios mediante el método invcov, con el cual se prodece a hacer kriging en nuevas ubicaciones. Final- mente, se estiman los parámetros del modelo paramétrico usado. Además, se utilizan los resultados en aplicaciones con datos reales, para un conjunto de datos de micro algas.