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ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS CON LAS FASES LUNARES

dc.contributor.advisorKRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID
dc.contributor.authorHIDALGO BRITO, JAVIER
dc.coverage.spatialCasa Central, Valparaíso
dc.date.accessioned2017-05-26T18:00:40Z
dc.date.accessioned2017-10-11T14:38:19Z
dc.date.accessioned2019-07-03T12:54:35Z
dc.date.available2017-05-26T18:00:40Z
dc.date.available2017-10-11T14:38:19Z
dc.date.available2019-07-03T12:54:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11673/419
dc.descriptionCatalogado desde la versión PDF de la tesis
dc.description.abstractEn esta tesis se buscó y encontró relación entre los rendimientos diarios de los principales índices latinoamericanos y las fases de la luna. No todos los índices analizados presentan una relación con las fases de la luna, sin embargo, el mercado latinoamericano, mirado en conjunto como un gran país, sí presenta una fuerte relación con las fases de la luna. Además, se definió un modelo que correlaciona los rendimientos diarios promedio con las fases de la luna, encontrando que existe relación en dos de ellos a un nivel de confianza del 10%, encontrando también esta relación en el mercado latinoamericano. Para realizar este estudio, se comparó el promedio de los rendimientos de los índices durante luna llena y durante luna nueva, comparándolos estadísticamente mediante el software XLSTAT de Excel, y para el modelo se ocupó E?VIEWS. En adición a lo anterior, también se excluyeron algunos períodos en los que existió crisis bursátil o de otro tipo, ya que las crisis influyen en las decisiones de los inversionistas afectando a los mercados. Se encontró que Colombia, Chile y México presentan diferencias en los promedios de los rendimientos entre periodos lunares, con una confianza estadística del 5%. Además al sesgar las crisis, estos mismos países, además de México, siguen presentando diferencias significativas a distintos niveles de confianza. Por otro lado, el mercado latinoamericano, presenta diferencias significativas, más aún cuando se sesgan las crisis. En cuanto al modelo mencionado, Chile y México presentan una correlación con las fases de la luna y este modelo; además del mercado latinoamericano que presenta una correlación en el análisis normal y con las crisis sesgadas. Todo lo anterior resulta opacado por la alta volatilidad de los rendimientos diarios de los índices, y aunque haya relación con los periodos lunares, no es factible predecir el comportamiento diario de los mismos.
dc.format.extentxix 170 h.
dc.format.mediumCD ROM
dc.format.mediumPapel
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Técnica Federico Santa María
dc.source.urihttp://www.usm.cl
dc.subjectINDICADORES ECONOMICOS
dc.subjectINVERSIONES
dc.titleESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS CON LAS FASES LUNARES
dc.typeTesis Postgradoes_CL
dc.rights.accessRightsB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)
dc.description.degreeMBA MAGÍSTER EN GESTIÓN EMPRESARIALes_CL
dc.contributor.departmentUniversidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias
dc.identifier.barcode3560900212105


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