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ANÁLISIS DE LA MEDIDA DE RIESGO VALUE AT RISK (VAR) Y APLICACIÓN PRÁCTICA A LOS MULTIFONDOS DE PENSIONES CHILENOS
(Universidad Técnica Federico Santa María, 2003) VON BRAND L., MONIKA; VON BRAND L., MONIKA; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; ARANEDA ZANZI, ALDO ALEJANDRO
El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno.