Browsing by Author "Locier Acevedo, Estefanie Carolina"
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Thesis REVERSIÓN A LA MEDIA EN EL MERCADO ACCIONARIO CHILENO(Universidad Técnica Federico Santa María, 2012) Locier Acevedo, Estefanie Carolina; Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDLa realización de esta tesis está inmersa en el mercado de capitales, en donde constantemente se observa el precio de las acciones, tema de interés para muchos ya que cada vez hay una participación mayor para este sector, debido a que es una herramienta de inversión que si se usa eficientemente, se pueden obtener beneficiosos resultados. Un tema clave es la información, es muy importante para realizar especulaciones. Pero, el valor de las acciones, és reflejo de la información existente? Él mercado actúa de forma eficiente? Lo cual a la hora de invertir es relevante, no se sabe si hay alguna correlación entre la información y el valor del título. En los últimos estudios, se ha cuestionado que haya un comportamiento aleatorio en la rentabilidad de los mercados, habiendo contraposiciones con la teoría de la caminata aleatoria y las teoría de los mercados eficientes, entre los autores que las han puesto en duda se pueden mencionar Cochrane [1988], Fama y French [1988], Granger [1992]. Además de que diversos estudios muestran que los retornos en exceso pueden ser obtenidos por la explotación de la reversión a la media, por lo que habría una previsibilidad en el valor del precio futuro en los títulos. En dicha tesis se pretende contribuir el análisis de la naturaleza y conducta dinámica de los rendimientos chilenos, a través de sus principales indicadores, los cuales es el Índice de Precios Selectivo de Acciones y a 54 acciones, aplicando la metodología MF-DMA (Multifractal Detrending moving average) para así poder concluir si dicho fenómeno tiene ocurrencia en nuestro mercado.
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