Browsing by Author "Correa Morchio, Carla Andrea"
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Thesis VALIDACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO Y DEL MODELO TEORÍA DE PRECIOS DE ARBITRAJE.(2010-06) Correa Morchio, Carla Andrea; Ibañez C., Rodrigo; Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias; Arenas Yáñez, Teresita Del Niño JesúsChile se encuentra en un contexto de apertura y globalización donde los mercados bursátiles cobran cada día mayor importancia. Dado que el país aumenta su participación a nivel mundial y existen fuertes cimientos avalan a la nación, inversionista. Resulta entonces relevante contar con modelos de apoyo a la evaluación del escenario financiero, de modo de contar con un mayor flujo de información marco, el estudio se mercado de valores eficiente, a su vez, estableciendo relaciones entre variables macroeconómicas (que reflejan la situación del país) y los rendimientos del mercado. Como estrategia de traba utilizando los precios mensuales de las empresas que componen las carteras en el período 2000-2009. Para conformar las relaciones sensibilidad que presentan determinan los factores de riesgo como “sorpresa al factor”, la diferencia entre el valor real y el esperado, para establecer el impacto que presenta dicha variación en rendimiento de los activos y en su conjunto en aplicando el modelo Teoría de Precios de Arbitraje (AP Los resultados comprueban la exigencia de eficiencia dentro del mercado de valores chileno, a su vez, el modelo APT resulta consistente en su implementa dado que el riesgo sistemático interpretado a través de los factores macroeconómicos Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), Índice de Precios al Consumidor (IPC), Tasa de Política Monetaria (TPM), Tipo de Cambio en dólares (TC (US$)) e Índice en los rendimientos de las carteras.
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