Browsing by Author "Chester Nijamkin, Ronald Fred"
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Thesis Evaluación y tendencia de la contribución de modelos cuantitativos predictivos aplicados en el negocio financiero. Caso aplicado a un family office en Chile.(Universidad Técnica Federico Santa María, 2014-04) Chester Nijamkin, Ronald Fred; Saavedra Rodriguez, Oscar Julio; Departamento de Industrias; Kristjanpoller Rodriguez, Fredy ArielEl objetivo del presente estudio se centró en evaluar la capacidad de modelos predictivos en el negocio financiero de un family office chileno. El análisis se canalizó en testear la hipótesis de si la capacidad predictiva de los modelos fue efectiva y si esta se mantuvo para los últimos 10 años, separando dicho análisis en 3 tipos de modelos, de causalidad, de series de tiempo y de velas japonesas. Para el caso del modelo de causalidad se utilizó una regresión logarítmica que estimó niveles de tipo de cambio de equilibrio con proyección a 90 días, para el tipo de cambio local. En el caso de las series de tiempo se aplicó un modelo simple de un rezago para el peso chileno (clp), el oro, el real brasileño, el S&P500 (SPY) y el BCU5. Para caso del análisis de las velas japonesas se aplicó al peso chileno (clp), real brasileño, peso mexicano y S&P500 (SPY). Los resultados encontrados para el caso del modelo de causalidad mostraron que este no fue rentable en el negocio de posiciones ya que para los últimos 10 años generó perdidas persistentes y cuando hubo utilidades estas sobrepasaban el plazo anual del presupuesto proyectado, además de poseer un significativo error estadístico. Por otra parte, los modelos de series de tiempo mostraron alta capacidad predictiva donde para los negocios de peso chileno, oro, real brasileño y bolsa americana (S&P500), los retornos esperados diarios se movieron entre un 0.18% y un 0.79%, con señales de compra y venta con una efectividad entre un 77% y un 99%. En el caso del BCU-5 el retorno esperado diario fue significativamente más bajo el cual se situó entre un 0.03% y un 0.06%. Las velas japonesas mostraron un excelente desempeño en el mercado de moneda local (peso chileno), real brasileño, peso mexicano y bolsa americana (S&P500), con retornos diarios esperados que se movieron entre 0.35% y 0.62% y con un % de efectividad que rondó entre un 82% y un 98%. Dado los resultados anteriores, la administración del family office reafirmó la utilidad de aplicar periódicamente los modelos de series de tiempo en conjunto con las velas japonesas, con la certeza de que no hay evidencia de que estos modelos hayan perdido capacidad predictiva en los últimos 10 años.
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