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REPLICACIÓN DE ÍNDICES MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS
(2017) CABALEIRO TOLEDO, GIAN PAOLO; CABALEIRO TOLEDO, GIAN PAOLO; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID; Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS; KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, FREDY ARIEL
En este trabajo se analiza el uso de algoritmos genéticos para la generación de portafolios que asemejen los retornos de un índice bursátil bajo una serie de restricciones que generalmente enfrentan los administradores de fondos de inversión pasiva.Precios de cierre semanal para cinco índices bursátiles son utilizados. En una primera instancia se contrastan los resultados obtenidos mediante el uso de algoritmos genéticos con aquellos obtenidos mediante métodos de programación matemático para problemas de menor tamaño, obteniendo resultados muy cercanos entre ambos métodos. Posteriormente, se analiza el comportamiento para índices de mayor tamaño, donde el número de variables involucradas imposibilita la resolución mediante métodos tradicionales, obteniendo buenos resultados en tan solo unos minutos. Finalmente, se analiza un segundo operador de mutación diseñado con el fin de evitar la convergencia prematura en óptimos locales.