Browsing by Subject "VALOR EN RIESGO CONDICIONAL"
Now showing items 1-1 of 1
-
OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
(2018)El presente trabajo busca ser una ayuda al proceso de toma de decisiones relacionadas a con la labor difícil y compleja labor de invertir en un portafolio de acciones, dado que el retorno sobre esta inversión está altamente ...