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CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE COMPOSICIÓN DE IMPORTACIONES Y CRECIMIENTO ECONOMICO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LATINOAMÉRICA.
(2019)En el presente trabajo se estudia la relación entre las importaciones y el crecimiento económico en 10 países de la región Latinoamericana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México Perú y ... -
COMPARACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO OBTENIDO DE LA MEZCLA DE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y LA METODOLOGÍA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES ANN-VAR Y UN MODELO ECONOMÉTRICO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) PARA LA PREDICCIÓN DEL NIVEL DE MP2.5 EN SANTIAGO DE CHILE
(2018)El trabajo realizado compara modelos para la predicción de material particulado MP2.5 y entrega como resultado que los modelos híbridos mejoran la precisión en el pronóstico del nivel de material particulado al mezclar ... -
ESTRUCTURA JERARQUICA DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO
(2016)El mapa del mercado accionario chileno se conforma a partir de nodos, cada uno de ellos representa una acción, y por enlaces los cuales unen cada nodo con la que posea la relación más fuerte en el mercado. Esta relación ... -
EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
(2017)En esta Tesis de Grado se analizaron tres metodologías para el cálculo del Value at Risk(VaR) o Valor en Riego; modelos no paramétricos, semiparamétricos y paramétricos. Elobjetivo es evaluar la validez de cada uno de estos ... -
EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PAGO: ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE UNA TRANSICIÓN HACIA UNA SOCIEDAD SIN DINERO EN EFECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
(2016)Más de 2.500 años han transcurrido desde que se acuñó la primera moneda de la historia, creando el denominado “dinero en efectivo”. Más de un 85% de las transacciones a nivel mundial aún se llevan a cabo con él, pero este ... -
IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS EN UNA RED NEURONAL FEED FORWARD PARA LOS PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL PRECIO SPOT DEL WTI UTILIZANDO EL ALGORITMO COMPLETE ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION
(2017)El presente trabajo contempla la aplicación del algoritmo Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition (CEEMD) y un perceptrón multicapa (MLP) para descomponer ypronosticar el precio spot a un día del West Texas Intermediate ... -
OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
(2018)El presente trabajo busca ser una ayuda al proceso de toma de decisiones relacionadas a con la labor difícil y compleja labor de invertir en un portafolio de acciones, dado que el retorno sobre esta inversión está altamente ... -
PAIRS TRADING DE ALTA FRECUENCIA Y DINÁMICO OPTIMIZADO CON OPTIMIZACIÓN DE COLONIA DE HORMIGAS.
(2019)Se propone un algoritmo metaheurístico para la optimización de los umbrales dedecisión de Pairs Trading. Este modelo fue aplicado a datos de alta frecuencia del mercadoForex, con una frecuencia de 15 minutos. El Pairs ... -
PREDICCIÓN DE SERIES FINANCIERAS DEL MERCADO LATINOAMERICANO MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES, A TRAVÉS DE UN ALGORITMO DE COLONIAS DE ABEJAS.
(2017)Las redes neuronales han mostrado ser un método capaz de implementar tareas notriviales tales como procedimientos de reconocimiento de imagen, clasificación, ajuste decurvas y pronósticos. En este contexto una tarea crítica ... -
PRONOSTICO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LARGO PLAZO EN LOS EE.UU. MEDIANTE ANFIS (ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM)
(2016)El siguiente trabajo consiste en la propuesta de un método de inteligencia computacionalhíbrido compuesto por un modelo AR (auto-regresivo) y ANFIS para el pronósticode consumo energético de largo plazo agregado en Estados ... -
PRONÓSTICO DE DEMANDA ELÉCTRICA UNIVARIADA A CORTO PLAZO MEDIANTE APROXIMACIONES ESTADÍSTICAS Y DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CASO APLICADO A OPERADOR DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN FRANCÉS
(2018)El pronóstico de carga a corto plazo (STLF, por sus siglas en inglés) juega un papel fundamental en la planificación y operación eficiente de los sistemas de energía. Los pronósticos a corto plazo precisos ayudan con las ... -
PRONÓSTICO DEL PRECIO DE ACCIONES DE LA BANCA CHILENA MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
(2017)La redes neuronales artificiales (RNA) han sido ampliamente estudiadas en las últimasdécadas para preprocesamiento de imágenes, clustering, problemas de clasificación y en elámbito de la predicción. Este último, ha sido ... -
PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA MEJORAR ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE MOMENTUM EN EL MERCADO BURSÁTIL CHILENO POR MEDIO DE UN MODELO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES
(2018)Las estrategias de inversión no están ajenas a los nuevos tiempos y deben adaptarse al entorno dinámico del último tiempo y es tarea y desafío de las nuevas generaciones propuestas de metodologías que permitan una correcta ... -
PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES
(2017)La metodología propuesta muestra que efectivamente es posible mejorar la precisiónen el pronóstico de los retornos del tipo de cambio EUR/USD al componer modelos autorregresivosy redes neuronales en un modelo híbrido que ... -
PROPUESTAS PARA LA PREDICCIÓN DEL SOBREENDEUDAMIENTO EN HOGARES DE CHILE MEDIANTE EL USO DE UN MODELO HÍBRIDO QUE MEZCLA "ARTIFICIAL NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM" Y MODELO PROBIT
(2018)Este trabajo propone un mejoramiento en la predicción del sobreendeudamiento delos hogares en Chile, utilizando para ello un innovador modelo hibrido basado en lasmetodologías Adaptative Neuro Fuzzy Inferences System (ANFIS) ...