KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDVISINTEINER TOLLINI, NIELS CIROCAÑETE B., ALEJANDROVISINTEINER TOLLINI, NIELS CIRO2024-10-312024-10-312008https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65164Catalogado desde la versión PDF de la tesis.En la siguiente memoria se desarrolló una estrategia de trading para transar acciones del IPSA, en la cual el discriminante de entrada y de salida se basa en el volumen transado y la rentabilidad intraday. Una vez diseada la estrategia se implementó un programa de optimización para ser operado con los datos de las acciones seleccionadas entre el 2000 y el 2004. Luego con los resultados optimizados se ejecutó la estrategia durante el periodo 2005-2006 para obtener las mejores acciones. Después de eso se ejecutó la estrategia nuevamente pero esta vez para el ao 2007 con el propósito de obtener los resultados de las acciones seleccionadas.CD ROMPapelesINVERSIONESACCIONES (BOLSA)Tesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900135504