OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES

KRISTJANPOLLER, WERNER (Profesor Guía)MICHELL, KEVIN (Profesor Correferente)TORREALBA MUÑOZ, FELIPE IGNACIO2024-09-252024-09-252019-09https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/799610.71700/dspace-memorias/2518info:eu-repo/semantics/openAccessFINANZASARMAGARCHEVTCARTERA DE ACTIVOSCÓPULASERIE DE TIEMPOOPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIESA3560900260606