OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIES

Torrealba Muñoz, Felipe Ignacio2024-09-252024-09-252019-09https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/799610.71700/dspace-memorias/2518FINANZASARMAGARCHEVTCARTERA DE ACTIVOSCÓPULASERIE DE TIEMPOOPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO MEDIANTE ESTRATEGIA DE MARKOWITZ APLICANDO MODELOS GARCH, TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y CÓPULAS MULTIVARIADAS EN PRONÓSTICO DE SERIESinfo:eu-repo/semantics/openAccess3560900260606