KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDLÓPEZ PINO, JOSÉ MARCELKRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, FREDY ARIELLÓPEZ PINO, JOSÉ MARCEL2024-10-302024-10-302013https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/56181Catalogado desde la versión PDF de la tesis.En la presente tesis se realizó un estudio de la volatilidad del IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, utilizando el modelo GJR-GARCH, el cual se dividió en dos sub-modelos para lo cual se utilizo el rango de precios máximo y mínimo versus los precios de cierre de cada sesión. La data se evaluó ín-sample? y óut-of-sample? para medir la eficiencia de cada modelo en la predicción de la volatilidad. Se concluyó que el modelo con rangos máximo y mínimo supera al modelo con precios de cierre medido por las funciones de pérdida RMSE y MAE. Además, como medio de comparación se utilizaron los R2 de las regresiones, en las cuales se ha utilizado como variable explicativa los respectivos pronósticos y variable dependiente la volatilidad real del período en cuestión.CD ROMPapelesTesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900218896