KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDTORRES CARRASCO, ANDREA CAROLINA2024-11-012024-11-012010https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/69946Catalogado desde la versión PDF de la tesis.La presente investigación muestra la aplicabilidad de las redes neuronales artificiales (RNA) en el mercado accionario, de metales y divisas, mediante el estudio del índice selectivo de precio de acciones (ipsa), precio del cobre y la tasa de cambio del peso chileno con respecto al dólar americano (USD/CLP). Para ello se entrena un conjunto de redes neuronales con los datos históricos de estas variables, en un horizonte de una década. Se comparan los resultados y pronósticos con respecto a los modelos lineales de Series de Tiempo más utilizados hoy en día. Finalmente se demuestra la capacidad de utilización de datos históricos de las RNA para predecir semanalmente el comportamiento de las variables de este estudio de mejor forma que los modelos tradicionales de predicciónCD ROMPapelesREDES NEURALESINDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONESINDICADORES ECONOMICOSTesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900195644