Villena Chamorro, MarceloMuñoz Cordero, Andrés Arturo2024-10-022024-10-022005https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19762Catalogado desde la versión PDF de la tesisEste trabajo se ha centrado en el mercado de derivados chileno, y cuyo fin ha sido proponer una nueva herramienta para la cobertura de riesgo cambiario, la cual permita corregir algunas imperfecciones que presentan los actuales productos derivados ofertados dentro del mercado local. Ante la ausencia de un mercado de opciones, el producto propuesto, consiste en una combinación o mezcla entre un contrato forward tradicional y una opción, es decir, un contrato forward con una opción encubierta. Esto permite controlar el riesgo crediticio asociado a un contrato forward tradicional y proteger, a los agentes demandantes de cobertura, de una pérdida en la posición financiera producto de fuertes desembolsos que se generan por concepto de compensación al vencimiento de un contrato de cobertura.CD ROMPapelesECONOMIA MATEMATICADISPONIBILIDADES MONETARIASPRONOSTICOS DE LOS NEGOCIOSTesis PostgradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900108192