EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES

KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVIDFLORES ASTUDILLO, MARIO JAVIERSALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO2024-09-252024-09-252017https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/624510.71700/dspace-memorias/1946Catalogado desde la version PDF de la tesis.CD ROMinfo:eu-repo/semantics/openAccessCAVIAREGARCHSIMULACION HISTORICAVALUE AT RISKEVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIESTesis PregradoA - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba3560900232589