EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES

Salazar Albornoz, Rodolfo IgnacioFlores Astudillo, Mario Javier2024-09-252024-09-252017https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/624510.71700/dspace-memorias/1946Catalogado desde la version PDF de la tesis.CD ROMCAVIAREGARCHSIMULACION HISTORICAVALUE AT RISKEVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIESTesis Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccess3560900232589