Valenzuela Domínguez, Eduardo LeonardoCarvajal Almeida, Paola Antonieta2024-10-022024-10-022006https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19562Digitalizada desde la versión papel[Resumen del autor] Se define un concepto nuevo llamado Componentes Principales Condicionales que incorpora el orden cronológico de las series de tiempo al análisis por componentes principales tradicional. Este concepto se aplica a la construcción del modPapel/DigitalizadaesRIESGO (Economia)DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTETesis de PostgradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900129096