KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDFUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLASCARVAJAL ALMEIDA, PAOLA ANTONIETAFUENTEALBA COLLADO, CRISTOBAL NICOLAS2024-10-162024-10-162006https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51177Catalogado desde la versión PDF de la tesis.En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986).CD ROMPapelesRIESGO (ECONOMIA)INVERSIONESVALORESTesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900122273