KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVIDLEÓN VIDAL, RICARDO DANIELSAAVEDRA RODRÍGUEZ, OSCAR2024-10-312024-10-312011https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/67502Catalogado desde la versión PDF de la tesis.En esta memoria se investiga la interacción inter-temporal del retorno y riesgo del índice bursátil chile (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros (BOVESPA, IPC, DJIA, MERVAL) usando datos semanales de precios de cierre desde Enero de 1990 a Noviembre de 2010. Con el modelo bivariado BEKK GARCH (1,1) se obtiene una clara persistencia en el tiempo de choques de la varianzas de rendimientos de los distintos índices. A su vez se explora la transmisión de la volatilidad entre los mercados. En consecuencia, los administradores financieros tienen la posibilidad de obtener más información y así aumentar el conocimiento en la gestión de su portafolio de inversiones afectado por las variaciones en los precios de los índices.CD ROMPapelesINVERSIONESACCIONES (BOLSA)INDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONESTesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)3560900199364