OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

Michell Valencia, Kevin EstebanMuñoz Valenzuela, René Omar2024-09-252024-09-252018https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/807010.71700/dspace-memorias/1271Catalogado desde la version PDF de la tesis.CD ROMBLACK-LITTERMANMARKOWITZPORTAFOLIOVALOR EN RIESGO CONDICIONALINGENIERIA CIVIL INDUSTRIALOPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGOinfo:eu-repo/semantics/openAccess3560900259732