OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVIDMUÑOZ VALENZUELA, RENÉ OMARMICHELL VALENCIA, KEVIN ESTEBAN2024-09-252024-09-252018https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/807010.71700/dspace-memorias/1271Catalogado desde la version PDF de la tesis.CD ROMinfo:eu-repo/semantics/openAccessBLACK-LITTERMANMARKOWITZPORTAFOLIOVALOR EN RIESGO CONDICIONALINGENIERIA CIVIL INDUSTRIALOPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGOA - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba3560900259732