SCAVIA DAL POZZO, JAVIERJerez Díaz, Tomás Ignacio2024-10-022024-10-022019-06-24https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20212Deep Learning es un área de Machine Learning que permite extraer patrones de distintos datos a través de múltiples “capas” o funciones (de ahí el término profundo). Su gran versatilidad para resolver un conjunto de problemas, y su éxito en tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y algunas tareas secuenciales las hacen herramientas interesantes para la predicción de series de tiempo aplicadas a mercados financieros. Aunque son herramientas versátiles, su uso en la predicción de series de tiempo financieras es difícil debido a la complejidad inherente de los datos, que incluyen cambios de comportamiento en el tiempo, mucho ruido en la información y alta dimensionalidad de la información, problemas que afectan el aprendizaje de los modelos, pero también un proceso muy importante y más descuidado del aprendizaje, la validación del modelo. En este estudio, se analizan los efectos que tienen los datos de validación en la predicción de retornos para los índices del DJIA, Nasdaq y S&P 500 usando redes convolucionales validadas en distintos fragmentos del conjunto de validación, separados a través de criterios de volatilidad en las mismas series. Los resultados demuestran que es posible mejorar la predicción y extracción de patrones usando más y mejores parámetros para los modelos, obtenidos a partir de datos de validación más específicos en vez de un solo conjunto idealmente diverso. El estudio es capaz de obtener las mejores predicciones dentro de un grupo de modelos de comparación, tanto en modelos teóricos como prácticos del procedimiento. Además, la metodología destaca la importancia de las iteraciones de entrenamiento utilizadas y del número de parámetros a optimizar mediante validación.MODELOS ESTADÍSTICOSMODELO DE PREDICCIÓNSERIES DE TIEMPO ANALISISTesis de Pregrado3560903501107