ALLENDE OLIVARES, HÉCTORBAÑADOS FELMER, DANIEL HOMERORIFF ROJAS, MARÍA CRISTINA2024-11-012024-11-012002https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68204Digitalizada desde la versión papel[Resumen del autor] Los mercados bursátiles se caracterizan por sus fluctuaciones tanto de corto plazo como de largo plazo. Esto plantea la necesidad de contar con alguna metodología que pueda predecir en alguna medida dichas variaciones y así poder mitigPapel/DigitalizadaesREDES NEURALES (Ciencia de la Computación)SERIES DE TIEMPOPRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALESTesis de PregradoB - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto)35609000873429