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dc.contributor.advisorKRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID
dc.contributor.authorFLORES ASTUDILLO, MARIO JAVIER
dc.contributor.otherSALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO
dc.coverage.spatialUniversidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaísoes_CL
dc.date.accessioned2018-01-17T15:37:27Z
dc.date.available2018-01-17T15:37:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11673/23534
dc.descriptionCatalogado desde la version PDF de la tesis.es_CL
dc.description.abstractEn esta Tesis de Grado se analizaron tres metodologías para el cálculo del Value at Risk(VaR) o Valor en Riego; modelos no paramétricos, semiparamétricos y paramétricos. Elobjetivo es evaluar la validez de cada uno de estos modelos para los períodos en análisis:Data Total (julio 2006 - abril 2016), Data Periodo Pre Crisis Subprime (julio 2006 -diciembre 2007), Data Periodo Post Crisis Subprime (enero 2009 - abril 2016). Se eligió unmodelo representativo para cada metodología: Simulación Histórica (HS) para los modelosno paramétricos, CAVIAR para los semiparamétricos y EGARCH para los paramétricos.Para validar cada modelo en cada período se utilizó el método propuesto por Candelonet al. (2011), un backtest basado en el método general de los momentos. Las variablesa pronosticar fueron los tipos de cambio Euro / Dólar y Libra / Dólar, además de losprincipales commodities tranzados a nivel mundial, Plata (SIL), Oro (GOL), Cobre (COP),Petroleo Brent (BRE), Petroleo WTI (WTI), Gas Natural (GAS), Carbón de Sudáfrica(CSA) y Carbón de Europa (CEU). Los resultados muestran que el modelo semiparamétrico,CAViaR, es el más adecuado para proyectar el VaR para las monedas y commodities en losperíodos analizados.es_CL
dc.format.extent145 h.
dc.format.mediumCD ROM
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectCAVIARes_CL
dc.subjectEGARCHes_CL
dc.subjectSIMULACION HISTORICAes_CL
dc.subjectVALUE AT RISKes_CL
dc.titleEVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIESes_CL
dc.typeTesis Pregradoes_CL
dc.rights.accessRightsA - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba
dc.description.degreeINGENIERO CIVIL INDUSTRIALes_CL
dc.contributor.departmentUniversidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIASes_CL
dc.description.programINGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
dc.identifier.barcode3560900232589
usm.identifier.thesis4500014508
usm.date.thesisregistration2017


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